Анастасия А. Гуковская, кандидат экономических наук, доцент
125993, Москва, Миусская пл., 6
Anastasiya A. Gukovskaya, Cand. of Sci. (Economics), associate professor
bld. 6, Miusskaya Square, Moscow, 125993
Василий А. Шумский, главный специалист
115035, Москва, Раушская набережная, 22/21, стр. 1
Vasilii Shumskii, chief specialist
bldg. 1, bld. 22/21, Raushskaya Emb., Moscow, 115035
Рост объемов рынка потребительского кредитования в нашей стране и мире сопровождается ростом уровня задолженности населения, что вызывает озабоченность уже на уровне регуляторов. В этих обстоятельствах наличие непротиворечивой прикладной модели финансового поведения может оказаться полезным для всех участников рынка – для банков и финансовых институтов использование таких моделей позволит оценивать необходимость выдачи займа с позиции населения, что приведет к снижению рисков возникновения просрочек платежей и невозвратов и к уменьшению кредитной нагрузки населения. В работе представлена модель, позволяющая описать финансовое положение индивида на основе детерминант финансового поведения, отобранных на основе результатов дискриминантного анализа по базе данных НБКИ за 2008–2018 гг., и смоделировать его финансово-кредитное поведение. Модель обладает хорошей предсказательной силой, в 2019 г. рынок потребительского кредитования показывает устойчивую положительную динамику, а с 1 октября ужесточились требования по обязательному резервированию.
The growth of the consumer lending market in our country and in the world is accompanied by an increase in the indebtedness level of the population, which is a source of concern at the level of regulators. In these circumstances, the presence of a consistent applied model of financial behavior may be useful for all market participants – for banks and financial institutions, the use of such models will make it possible to assess the need for a loan from the position of the population, which will reduce the risk of delay in payments and defaults, and reduce the credit burden upon the population. The paper presents a model allowing description of the financial situation description for an individual on the basis of the determinants of financial behavior, selected on the basis of the discriminant analysis based on the NBCH database for 2008-2018, and to model his financial and credit behavior. The model has good predictive power, in 2019 the consumer lending market shown a steady positive trend, and from October 1, requirements for mandatory reserves have been tightened.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.