Фрактальный анализ как метод прогнозирования динамики стоимости ценных бумаг предприятий с учетом их скрытого инновационного потенциала

Для осуществления успешной деятельности на фондовом рынке необходимо постоянное прогнозирование состояния рынка и стоимости ценных бумаг. Помимо основных методов, таких как фундаментальный и технический анализ, используемых для прогнозирования событий на рынке, следует уделить серьезное внимание фрактальному анализу. Исследование показало, что помимо простоты и оригинальности данный метод может учитывать достаточно серьезную составляющую стоимости ценных бумаг – скрытый инновационный потенциал предприятия, который в настоящее время находится на достаточно скромном уровне. Тем не менее при создании определенных условий возможна реализация скрытых характеристик инновационного потенциала предприятий, которые обусловят рост стоимости ценных бумаг и всего фондового рынка. В статье рассмотрены основные свойства и природа фракталов, возможности их применения в экономической среде, а также освещены преимущества фрактального подхода при изучении динамики фондового рынка и стоимости ценных бумаг с учетом скрытого инновационного потенциала предприятий.

1. Алмазов 2009 – Алмазов А.А. Фрактальная теория рынка Forex. М.: Admiral Markets, 2009. 296 с.

2. Бурлаков 2018 – Бурлаков В.В. Управление инновационным потенциалом предприятия с учетом латентности инноваций. М.: Научный консультант, 2018. – 154 с.

3. Вильямс, Грегори-Вильямс 2015 – Вильямс Б., Грегори-Вильямс Дж. Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа. М.: Альпина Паблишер, 2015. 314 с.

4. Грэхем, Додд 2016 – Грэхем Б., Додд Д. Анализ ценных бумаг. М.: Вильямс, 2016. 880 с.

5. Жуликов, Жуликова 2015 – Жуликов, П.П., Жуликова О.В. Фрактальные формы экономического развития // Экономика образования. 2015. № 1. С. 107–111.

6. Зиненко 2012 – Зиненко А.В. R/S-анализ на фондовом рынке // Математические модели социальных и экономических систем. Бизнес-информатика. 2012. № 3 (21). С. 24–30.

7. Кутовой, Попков 2019 – Кутовой В.М., Попков Ю.В. К вопросу о важности инновационно-технологического фактора в устойчивом развитии экономической системы // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2019. № 3. С. 94–105.

8. Лиховидов 2003 – Лиховидов В.Н. Фундаментальный анализ финансовых рынков. М.: Форекс клуб, 2003. 224 с.

9. Мандельброт 2009 – Мандельброт Б.Б. Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса. М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. 392 с.

10. Михайленко 2019 – Михайленко М.Н. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 326 с.

11. Палювина 2019 – Палювина А.С. Фрактальный анализ рынка на основе коэффициента Херста // Электронный научный журнал «Вектор экономики». 2019. № 4. С. 1–9.

12. Пискарев 2017 – Пискарев Д. Вычисление коэффициента Херста [Электронный ресурс]. URL: https://www.mql5.com/ru/articles/2930 (дата обращения 28 апр. 2020).

13. Фишер 2002 – Фишер Р. Новые методы торговли по Фибоначчи. М.: Аналитика, 2002. 384 с.

14. Швагер 2001 – Швагер Дж. Технический анализ: Полный курс. М.: Альпина Паблишер, 2001. 768 с.